[Quant] MACD 개념과 실습

MACD 개념과 실습

MACD(이동평균 수렴확산 지수)

MACD 주가 추세의 강도, 방향, 모멘텀 및 지속 시간의 변화를 나타내도록 설계됨

MACD 과거의 가격 데이터(대부분 증가)로부터 계산된 세가지 시계열의 모음

이러한 세가지 시계열은 MACD 고유의 '신호','평균','확산'

MACD 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균 간의 차이

평균은 MACD 자체의 지수이동평균임

 

ex) MACD(12,26,9)가 표시된 주가 데이터

파란색 선 : 주가의 12일 지수이동평균과 26일 지수이동평균의 차이

빨간색 선 : MACD의 9일 지수이동평균의 시그널

막대그래프 : 파란색 선과 빨간색 선의 차이값으로 오실레이터

 

MACD oscillator

MACD(12일 지수이동평균 -26일 지수이동평군) - signal(MACD 9일 지수이동평균)

MACD oscillator의 기울기를 통해 추세의 강도를 한눈에 파악 가능

기울기가 가파르게 상승한다면 큰 상승추세임을 확인 가능

 

상향 돌파 전략

매수 : 전일 MACD Oscillator값이 음수였다가 당일 MACD Oscillator 값이 0이상이면 매수

매도 : 일정 보유일(e.g. 20일) 이후 매도

★ 실습 ★