[Quant]이동평균선 & 이동평균선 돌파 전략 개념 및 실습

이동평균선 & 이동평균선 돌파 전략 개념 및 실습

기술적 분석

주식 시장을 비롯한 금융시장을 분석하고 예측하는 기법 가운데 하나. 주로 시세 동향 그래프(차트)를 이용해 분석

 

- 금융 시장의 가격 예측 방법

효율적 시장 가설(HEM) & 랜덤워크 이론

→ 시장에서의 가격 예측이 불가능하다는 결론

 

기본적 분석

수익성이 높은데 주가가 상대적으로 낮다면, 가격은 회사의 가치와 일치하는 방향으로 움직일 것이라 기대

 

기술적분석은 시장의 가격 그 자체에만 관심을 가짐. 가격 움직임의 원인에 관심 X

과거의 시장 경험에 의존 미래의 가격이 어떻게 움직일지를 예측

 

이동평균선

주가나 외환의 기술적 분석에서 사용되는 지표

과거의 일정 기간의 주가의 평균치로부터 구함

ex) 5일 이동평균선 : 과거 5일 동안의 주식 종가의 평균치를 매일 점으로 표시하고 이를 이어서 선으로 표시한 것

- 장기 이동평균선 : 120일 초과 이동평균선을 지칭

- 단기 이동평균선 : 보통 20일 이동평균선까지 지칭

 

- 골든 크로스(GC) : 단기 평균선이 장기 이동평균선을 아래에서 위로 뚫고 지나가는 것 일반적으로 투자자들 사이에서는 매수의 기준으로 여김

 

- 데드 크로스(DC) : 단기 평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로 뚫고 지나가는 것 일반적으로 투자자들 사이에서는 매도의 기준으로 여김

 

※ 이동평균선이 하강하고 있을 경우의 골든 크로스나 상승하고 있을 경우의 데드 크로스는 일시적인 주가 변동인 경우가 많아 이 경우에 주식을 사고 파는 것은 위험

 

단순이동평균

이전 n개 데이터의 비가중 평균

동일한 가중치가 적용되는 단순 이동평균의 사례는 주식시장에서 n일 동안의 주가에 대해 이전 n일의 종가의 평균

 

지수이동평균

지수적으로 감소하는 가중치를 적용하는 1차 무한 임펄스 응답 필터

오래된 자료에 대한 가중치는 기하급수적으로 감소(0에 도달하진 않음)

최근의 정보에는 가중치를 높게 설정하고 오래될수록 가중치를 낮게 설정

 

이동평균선 돌파 전략(=이동평균선 상향 돌파 전략)

매수 : 20일 이평선 기준(주식가격이 어제는 이평선 밑, 당일은 이평선 위) 일 경우 매수

매도 : 일정 보유일(e.g. 20일) 이후 매도

 

★ 실습 ★

실습 환경 : Colab