[Quant] 볼린저 밴드 개념 및 실습

볼린저 밴드 개념 및 실습

볼린저 밴드

트레이딩 밴드 개념에서 발전된 볼린저 밴드와 상대지표 그리고 대역폭은 이전 거래와의 상대적 가격의 높음과 낮음을 판단하는데 사용됨

켈트너 채널과 비슷한 변동성 지표. 주가가 이동평균선 중심으로 표준편차 범위 안에서 움직인다는 전제로 개발

 

볼린저 밴드 구성

- N 기간동안의 이동평균(MA)

- 이동 평균 위의 K배 표준편차 상위 밴드

- 이동 평균 아래의 K배 표준편차 하위 밴드

일반적으로  N값과 K값은 20과 2임

평균값의 기본 선택의 단순이동평균이지만 필요에 따라 다른 종류의 평균값을 쓸수 있음. 지수이동평균은 일반적인 대안

중간 밴드와 표준편차의 계산을 위해 같은 기간을 사용

 

볼린저 밴드의 목적

가격의 상대적 높고 낮음에 대한 판단의 정의를 제공

주가는 상단 밴드에서는 높고, 하단 밴드에서는 낮다고 봄

볼린저 밴드의 상단에 가까워질수록 주가가 하락할 가능성이 높고, 반대로 하단에 가까워질수록 주가가 다시금 상승할 가능성이 높음

 

%b지표

주가가 볼린저 밴드의 어디에 위치하는가를 나타내는 지표

ex) %b가 1.2면 주가가 상단 볼린저 밴드보다 밴드폭 20%만큼 위에 있다는 뜻으로 주가의 현재 가격이 높다는 것을 의미

 

볼린저 밴드 상향 돌파 전략

매수 : 20일 볼린저밴드 기준 상단 밴드를 돌파할 경우 매수

매도 : 일정 보유일(e.g. 20일) 이후 매도

 

★ 실습 ★